Lors de la conférence de presse cannoise donnée après la projection de Manderlay, Lars von Trier expliquait pourquoi il avait souhaité consacrer une trilogie à l'Amérique : "L'Amérique est un sujet qui m'intéresse, car les Etats-Unis occupent une très grande place dans ma vie, comme dans celle de chacun d'entre nous. Je considère que l'Amérique occupe environ 60% de mon esprit. Je suis de fait concerné par tout ce qui touche ce pays, et pourtant je ne peux pas voter là-bas si je veux changer les choses. C'est pour cette raison que je fais des films sur l'Amérique."
Lorsque des journalistes reprochèrent à Lars von Trier d'avoir fait un film (Dancer in the dark) sur les Etats-Unis sans y avoir jamais mis les pieds, celui-ci rétorqua qu'"ils n'étaient jamais allés à Casablanca quand ils ont fait Casablanca". Agacé par ces critiques, le cinéaste danois décida de tourner d'autres films situés en Amérique. Ainsi naquit le projet de Dogville.
"Dogville se situe en Amérique, mais une Amérique vue à travers mon regard. Je ne me suis pas restreint en me disant, "Il faudrait que je fasse telle ou telle recherche". Ce n'est ni un film scientifique, ni un film historique. C'est un film d'émotion. Bien sûr, on parle des Etats-Unis, mais aussi de n'importe quelle petite ville dans le monde".
Dans Dogville, l'actrice australienne Nicole Kidman interprète Grace. Lars von Trier dit avoir écrit le rôle de Grace pour elle ou, plutôt, à partir de l'image qu'il avait d'elle, l'actrice lui ayant fait comprendre qu'elle désirait travailler avec lui.
Lars von Trier s'est entouré d'un casting de luxe pour interpréter les personnages de Dogville. Le réalisateur dit avoir toujours été impressionné par les performances de l'acteur fétiche de John Cassavetes, Ben Gazzara, c'est un héros pour lui depuis Meurtre d'un bookmaker chinois. C'est la directrice de casting qui a suggéré Lauren Bacall pour son talent, pas pour son nom précise le cinéaste. Enfin James Caan est aussi pour Lars Von Trier un très bon acteur, que l'on associe trop souvent à des rôles de gangsters depuis Le Parrain, dans lequel il interprète le rôle de Sonny, fils de Don Corleone, .
Pour écrire Dogville, Lars von Trier dit avoir été inspiré par "Pirate Jenny", la chanson de "L'opéra de Quat'sous", de Bertolt Brecht. Dixit le réalisateur danois : "C'est une chanson très forte, dont le thème de vengeance m'a beaucoup plus".
"Quand on invente un personnage, on prend quelqu'un qu'on connaît et on le replace dans un autre contexte. Les gens de Dogville sont tous danois, ce sont des gens qui existent."
Lars von Trier décide de situer Dogville dans les Rocheuses, en pleine crise économique américaine (1929). Le cinéaste s'est en effet inspiré des photos en noirs et blancs de l'époque prises par le gouvernement américain.
En faisant traduire son scénario du danois en anglais, Lars von Trier a demandé au traducteur de préserver l'esprit danois, pour ne pas rendre cela trop parfait. Pour justifier cela, il fait d'ailleurs un parallèle avec l'auteur tchèque, Franz Kafka qui décrit les Etats-Unis dans L'Amérique, avec un oeil étranger, sans jamais en avoir foulé le sol.