Nevada est réalisé par Laure De Clermont-Tonnerre, qui signe pour l'occasion son premier long métrage après deux courts métrages et plusieurs épisodes de la série The Act. A la base comédienne, elle explique ce qui lui a donné envie de passer derrière la caméra : "La mise en scène d’une pièce, au cours de laquelle j’ai découvert le plaisir de diriger des acteurs. Ça a planté une petite graine dans ma tête qui me faisait penser que je devais me mettre à écrire des courts métrages. Par ailleurs, la condition d’acteur est difficile, on attend les coups de fil, on est dépendant du regard de l’autre, et ma nature n’était pas faite pour ça. En mettant en scène cette pièce, j’ai découvert le pouvoir de décider, d’avancer. La mise en scène a permis de développer ma nature entrepreneuse, créatrice."
Beaucoup de rencontres ont été déterminantes pour Laure De Clermont-Tonnerre dans l'élaboration du film. D’abord Kathleen O’Meara, qui dirige le département psychologie/psychiatrie des prisons californiennes et qui est devenue consultante sur Nevada. Et bien sûr Robert Redford, qui officie en tant que producteur exécutif. Elle se rappelle de cette rencontre qui a eu lieu aux ateliers scénario à Sundance :
"Il vient vers moi et me dit “on a une chose en commun, on aime les chevaux”. Il connaissait très bien le programme de réhabilitation des prisonniers par les mustangs, et il possède une réserve qui protège et sauve des centaines de chevaux sauvages. Évidemment, mon histoire le touchait et il avait envie de l’accompagner. Ensuite, à l’étape de l’atelier mise en scène, il a confirmé son intérêt et proposé d’en être le producteur exécutif."
Avec Nevada, Robert Redford combine deux de ses thématiques récurrentes : la prison et les chevaux. Le célèbre acteur avait en effet joué dans plusieurs films carcéraux (Brubaker, Le Dernier Château) et avait réalisé L'Homme qui murmurait à l'oreille des chevaux dans lequel il tenait aussi le rôle principal.
Laure De Clermont-Tonnerre voulait absolument tourner dans la prison du Nevada où a lieu le programme de réhabilitation. Les prisonniers dans le film sont des ex-détenus qui ont participé au programme. L’un d'eux, Tom, est devenu entraîneur de chevaux et dit lui-même qu’il a été "sauvé par un cheval". Mais il était impossible de tourner avec des prisonniers toujours incarcérés. La réalisatrice se rappelle :
"On a tourné des plans dans la prison active mais la plus grande partie a été filmée dans la prison d’à côté qui n’est plus en activité. Je tenais aux paysages désertiques et rocheux du Nevada, je voulais que les lieux et les personnages secondaires soient authentiques. Mais pendant longtemps, on ne pouvait pas tourner dans le Nevada pour des raisons juridiques et financières et on a cherché des lieux ailleurs sans être jamais satisfaits. Finalement, deux mois avant le tournage, on a fini par obtenir l’autorisation."
Laure De Clermont-Tonnerre et le directeur de la photographie Ruben Impens ont beaucoup travaillé le contraste entre la rigidité des plans dans la prison et les mouvements plus libres à l’extérieur. Le but : transmettre cette sensation d’imprévu liée aux chevaux sauvages. La réalisatrice précise : "Pour filmer les chevaux, Ruben avait toujours deux caméras pour mieux anticiper les mouvements imprévisibles des bêtes. Le cheval principal a été composé avec trois chevaux de robe identique : l’un très bien entraîné, l’autre encore vert et un troisième complètement sauvage, chacun jouant une étape différente du cheval de fiction. Il y avait aussi toujours un entraîneur entre la caméra, Matthias et le cheval, ce qui induisait une véritable chorégraphie."
Avec Nevada, Matthias Schoenaerts prête une fois de plus sa carrure à un homme massif au passé difficile, dont la rage peut exploser à tout instant, comme c'était le cas dans Bullhead, De rouille et d'os ou encore Maryland pour ne citer qu'eux. Laure De Clermont-Tonnerre explique à son sujet : "Il fallait que mon acteur ait en lui cette masse physique imposante du personnage, tout en portant une émotion, une sensibilité toujours au bord des lèvres, au bord des yeux, à fleur de peau. Matthias s’est lancé très tôt dans l’aventure, il était traversé par cette histoire, il avait besoin de la raconter. Il est venu avec moi dans les repérages en prison, il avait besoin d’absorber toute cette matière émotionnelle, de comprendre ces trajectoires. Sa mère, qui est décédée il y a deux ans, avait enseigné la méditation en prison."