Marche à l'ombre est la première réalisation de Michel Blanc. Le comédien, surtout connu pour sa participation à l'équipe du Splendid, reprend ici son rôle habituel de perdant angoissé qui lui collera longtemps à la peau. Il faut ensuite attendre dix ans pour découvrir sa deuxième réalisation, Grosse Fatigue.
Avant d'être le titre du premier film de Michel Blanc, Marche à l'ombre est un album et une chanson de Renaud composés en 1980.
Marche à l'ombre reçut deux nominations aux Césars en 1985 dans les catégories meilleure première oeuvre et meilleur espoir féminin.
Marche à l'ombre connut un important succès public avec plus de 6 millions d'entrées.
Sophie Duez fait ses débuts dans Marche à l'ombre. Elle retrouve Michel Blanc deux ans plus tard pour Je hais les acteurs de Gérard Krawczyk.
Marche à l'ombre n'est pas la première collaboration de Michel Blanc et Gérard Lanvin. Les deux hommes ont joué ensemble dans Les Héros n'ont pas froid aux oreilles de Charles Nemes en 1978.