L'écriture du scénario de Au galop s'est faite par petites touches, entre les projets qui occupaient alors Louis-Do de Lencquesaing : "Pendant six mois, j’ai écrit une vague continuité, en laissant monter des idées de scènes, dans un état d’écoute flottante". Les évènements se sont ensuite accélérés : "J’ai écrit une première version très vite, en un mois. La continuité a volé en éclat, les personnages ont pris le pouvoir, si l’on peut dire". Mais l'expérience de l'écriture de ce premier long-métrage ne s'est pas faite dans la facilité : "C’est très violent et fatigant d’écrire, en tout cas pour moi. On donne beaucoup de soi, y compris physiquement."
Pour son premier long métrage, le réalisateur a puisé des éléments dans ses travaux antérieurs : "Dans mon troisième court métrage, je me mettais déjà dans la position d’un écrivain, qui écrit sur et pour sa fille, jouée déjà par ma propre fille Alice. Et mon premier court métrage, Mécréant, est une conversation téléphonique entre une mère et son fils alors que la grand-mère vient de mourir", explique Louis-Do de Lencquesaing. "Au galop mélange ces deux courts faits à dix ans d’intervalle", conclut-il.
Louis-Do de Lencquesaing a fait le choix d'être à la fois réalisateur et acteur dans Au galop, ce qui présente pour lui des avantages : "En réalisant et en jouant, on est plus à même de savoir ce qui dérange un acteur dans une scène. Ça peut être une phrase de trop ou un geste inutile. Être acteur soi-même permet d'avoir ce regard-là". Mais parfois, l'un des deux postes prenait le pas sur l'autre : "C’est compliqué pour les autres acteurs car ils jouent avec le metteur en scène. Il y avait toujours un moment où ils se sentaient regardés par moi, même si j’essayais de plonger dans la scène avec eux", explique-t-il.
Selon Louis-Do de Lencquesaing, Au galop : "C’est un peu un autoportrait". Il semblait donc évident pour le réalisateur de jouer aussi dans le film. Mais autoportrait ne signifie pas être centré seulement sur soi-même : "On n’existe pas sans les autres. Pour faire un autoportrait, il faut qu’il y ait des miroirs". Par ce choix, le réalisateur veut se placer à la lisière entre le personnel et l'universel : "Parler du plus intime pour parler de tout le monde, en espérant que cela parle à tous."
De nombreux membres de l'équipe du film connaissent le réalisateur depuis plusieurs années : "A la lumière, j’ai travaillé avec Jean-René Duveau avec lequel j’ai fait deux courts métrages (...) J’ai fait appel à Emmanuel Deruty (compositeur de la musique), avec lequel j’avais déjà travaillé sur une pièce de théâtre". Louis-Do de Lencquesaing met aussi en scène des acteurs qu'il connaît : "J’ai joué avec Marthe Keller dans un téléfilm il y a cinq, six ans (...) Xavier Beauvois, je le connais depuis toujours, je l’aime beaucoup comme acteur."
Au départ, l'actrice Marthe Keller qui joue le premier rôle féminin, avait refusé de jouer le rôle de cette femme excentrique : "(...) elle trouvait que c’était trop français comme histoire pour une Suisse Allemande (...) je lui ai dit : «Avec toi, ce sera alors une femme qui a épousé la France ! Par amour !» On a changé des petites choses", explique Louis-Do de Lencquesaing.
Ce n'est pas le première fois que Louis-Do de Lencquesaing et sa fille Alice de Lencquesaing jouent ensemble : "J’ai fait un court métrage avec elle, sur elle, j’ai joué son père dans Le Père de mes enfants de Mia Hansen-Løve. Et une fois au théâtre aussi !"
Le film est passé par le Festival de Cannes 2012, dans la sélection de la Semaine de la critique.