Les interrogations sur le sens du monde d'un groupuscule anarchiste et surtout celles de Charles, jeune homme acceptant difficilement le gaspillage de la vie et qui opte pour le suicide.
La crise du couple dans une société française elle-même en crise, en 1972. Lui est un cinéaste déçu qui s'est mis au chômage après 1968 et tourne des publicités. Elle est correspondante en France d'une chaîne de radio américaine.
A Moscou, en 1920, deux écrivains russes dont Nikolaï Maksudo discutent de Dieu quand leur apparaît Woland, un magicien qui est en réalité le diable...
Guidés par le hasard, Don Quichotte et Sancho poursuivent leur voyage à la recherche d'aventures. Ils chevauchent à travers champs, conversant sur des sujets aussi divers que la spiritualité, la Chevalerie, ou simplement la vie quotidienne.