Pour que les séquences du film se déroulant dans les années 1930 paraissent véritablement d'époque, le laboratoire qui s'est occupé du traitement des images a fait appel à des techniciens à la retraite, en poste plusieurs décennies auparavant.
Woody Allen tourne vite, très vite. Comme la post-production de Zelig (1983) demandait beaucoup de temps, le réalisateur en a profité pour filmer non pas un, mais deux films : Comédie érotique d'une nuit d'été (1982) et Broadway Danny Rose (1984).
Originellement, Woody Allen voulait interviewer Greta Garbo et intégrer ces images dans Zelig.
Zelig a été nommé deux fois aux Oscars en 1984, pour le prix de la Meilleure photographie et pour celui de la Meilleure création de costumes.
Dans le film, Leonard devient ceux qu'il rencontre. En 2007, un psychologue italien a découvert une maladie rare qui affecte les patients de la même manière que Leonard dans Zelig (les transformations physiques en moins). En hommage au film, ce syndrome est devenu le syndrome Zelig !