Sergueï Bodrov s'est inspiré d'une nouvelle de Léon Tolstoï, La Captive du Caucase. Il l'a adapté très librement en recentrant le récit sur deux soldats russes prisonniers.
Initialement prévu en Tchétchènie, le tournage du film s'est finalement déroulé au Daghestan. Sergueï Bodrov a choisi le village montagneux de Rechi qui se trouve "à huit heures de route de toute civilisation". Des habitants ont d'ailleurs été enrôlés comme acteurs, notamment la petite Susanna Mekhralieva qui interprète Dina.
Les Bodrov, père et fils, qui répondent tous deux au prénom de Sergueï, ne sont pas inconnus du public français. Le père, qui signe la réalisation du Prisonnier du Caucase a collaboré au scénario de Est-Ouest dans lequel son fils interprète le personnage de Sacha. Ajoutons qu'Oleg Menchikov qui joue ici Sacha, tient justement le rôle masculin principal du film de Régis Wargnier.
Les Tchtétchènes sont un peuple du Nord du Caucase. En situant son film dans cette région avec des rebelles locaux qui s'attaquent à des Russes, Sergei Bodrov a été accusé de la part de critiques russes de vouloir tirer profit du conflit tchétchène. Le réalisateur a pourtant eu l'idée de faire ce film avant qu'il ne survienne et a tenu ensuite à ce qu'aucun nom de nationalité n'apparaisse.