Le coffret DVD de la saison 2 a connu quelques mésaventures lors de sa sortie aux Etats-Unis.Mis en vente à partir du 20 juillet 2004, il a dû être retiré du marché en raison de problèmes de droits d'auteur. La Warner Bros. n'ayant pas réussi à obtenir les droits de la chanson "Loaded Gun" de Hednoize utilisée dans l'épisode "Andrea/Off Profile", ils ont été obligés de remplacer l'extrait par un autre morceau. Un petit nombre de coffrets ont tout de même été vendus avec "Loaded Gun" avant qu'il soit retiré, et ils sont maintenant considérés comme des objets de collection.
Le créateur de La Femme Nikita, Joel Surnow, n'a pas attendu longtemps après la fin de son premier projet, en 2001, pour développer le suivant. En effet, dès novembre de la même année, il a co-créé, avec Robert Cochran, producteur exécutif de La Femme Nikita, la célèbre série 24 heures chrono. Les personnages de cette deuxième série introduisent, d'ailleurs, quelques clins d'oeil à la première : dans l'épisode 02h00-03h00 de la saison 1, par exemple, le login de Milo Pressman (Eric Balfour) est LFN, soit l'abréviation de La Femme Nikita.
Le nombre de mots utilisés dans les titres des épisodes en version originale correspond au numéro de la saison à laquelle ils appartiennent. Par exemple, tous les titres de la saison 3 comportent 3 mots, ceux de la saison 4 en ont 4... En revanche, la traduction française n'a pas respecté ce principe.
Après l'annulation de La Femme Nikita en 2000, une large campagne pour sauver la série a vu le jour. Des fans du monde entier se sont rassemblés sur Internet, dans l'espoir de changer la décision des producteurs de la chaîne. Ils ont notamment publié une publicité sur une page complète du magazine américain The Hollywood Reporter, et ont envoyé plus de 25 000 lettres contenant diverses choses, du billet d'un dollar à l'effigie de Roy Dupuis au vieux téléviseur. Face à une telle mobilisation, Stephen Chao a annoncé le retour de la série pour une 5ème saison tronquée de huit nouveaux épisodes.
En 2001, un jeu vidéo inspiré de la série, comportant des dialogues écrits par le producteur Peter Lenkov, aurait dû voir le jour. Mais le projet n'a finalement pas vu le jour. Les fans de Nikita n'ont donc pas eu la consolation de jouer avec leur héroïne sur console, après l'arrêt définitif de la série.
Dans le premier épisode de la saison 1, "Nikita", des extraits du film Nom de code : Nina, remake de Nikita de Luc Besson, ont été utilisés pour la scène où Nikita descend dans le vide-ordures, quand elle est au restaurant.
C'est le célèbre compositeur de bandes originales, Mark Snow, qui est derrière le générique de La Femme Nikita. Il est aussi l'auteur du célèbre thème de X-Files. A son actif, il compte également les musiques additionnelles de séries telles que Millennium, Ghost Whisperer ou encore Smallville.
Dans la saison 1, les cheveux de Roy Dupuis étaient tellement longs que l'acteur devait subir une heure de coiffage avant le tournage de ses scènes. Il les a légèrement coupés pour les saisons suivantes, afin que la préparation dure moins longtemps.
La Femme Nikita porte ce titre en référence à l'expression anglaise Cherchez la femme (prononcée en français par les anglophones), qui signifie que derrière tout problème se cache une femme, même si celle-ci n'en est pas directement responsable. Le générique américain s'achève d'ailleurs par les mots suivants, chuchotés sur la musique : "Cherchez la femme, cherchez la femme... dans la nuit, dans la nuit."
Don Francks a auditionné pour le personnage d'Operations, à l'origine. Le rôle a finalement été offert à Eugene Robert Glazer, et Don Francks a obtenu celui de Walter.
La série La Femme Nikita s'inspire du film de Luc Besson intitulé Nikita et sorti en 1990 avec Anne Parillaud dans le rôle principal. Dans le film original et dans le remake américain (Nom de code : Nina), Nikita tue quelqu'un au début et est reconnue coupable lors de son procès. Dans la série en revanche, bien qu'elle n'ait tué personne, Nikita est reconnue coupable.