Née en Ethiopie, Maji-da Abdi grandit au Kenya jusqu'à l'âge de 17 ans, avant de quitter l'Afrique et de s'envoler avec sa famille au Canada pour y terminer ses études en commerce et littérature. Enrolée à l'université de London (en Ontario), la jeune étudiante est très vite sensibilisée et exposée à l'influence de différentes cultures. Elle n'en oublie cependant pas ses racines, et retourne en 2001 dans son pays natal tourner un documentaire ("The River That Divides"), qui explore le quotidien des femmes éthiopiennes pendant la guerre.
Egalement investie dans la production, elle apporte son soutien au court métrage The Father d'Ermias Woldeamlak (2001), qui présente un regard critique sur les relations familiales en Afrique, puis collabore en tant que productrice et costumière avec Abderrahmane Sissako pour les multinommés En attendant le bonheur (2003) et Bamako (2006). Membre du Jury "Courts métrages & Cinéfondation" du Festival de Cannes 2013, Maji-da Abdi a également créé Images That Matter, le premier festival consacré aux courts métrages en Ethiopie.