Winter Brothers est le premier long métrage de Hlynur Pálmason. Issu des arts visuels, ce dernier continue d'exposer ses travaux artistiques et ses installations vidéo : "J’aime bien travailler en parallèle sur différents projets et avec différents matériaux. La plupart du temps, ces projets s’alimentent les uns les autres d’une façon quasi-organique et dépassent ainsi leurs propres limites."
Le tournage s'est déroulé aux alentours d’une mine de calcaire et d’une vallée, près de la petite ville de Faxe au Danemark. Le réalisateur développe : "Tout a été tourné dans environ 2km², ce qui nous a donné une grande flexibilité et un accès total à tous les décors 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il fallait que nous puissions filmer chaque scène avec la météo et l’atmosphère adéquates. Les habitants et les employés de l’usine nous ont beaucoup aidé pendant tout le projet et ont participé en tant qu’acteurs."
Winter Brothers est une co-production entre le Danemark et l'Islande, d'où est originaire le réalisateur Hlynur Pálmason : "Je vis entre ces deux pays et tous deux influencent mon travail. Si je me divise en passé, présent et futur, mon passé est profondément enraciné en Islande. (...) Le présent est probablement influencé par le temps que je passe ici au Danemark et les gens autour de moi, mais également par la nostalgie de chez moi. (...) Je crois que je suis déchiré entre ces deux pays, que j’aime et déteste en même temps."
A travers le personnage d'Emil, le réalisateur tenait à explorer le manque d'amour et l'envie d'être désiré et aimé : "Emil se raccroche désespérément à quelqu’un ou à quelque chose mais en même temps il y est étranger. J’ai essayé de le dépouiller de tout jusqu’à ne plus faire apparaitre que ses instincts primaires. Peut-être que c’est pour ça qu’il souffre autant. Il a la sagesse des idiots ; il est peut-être un peu décalé dans cette époque."